Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi

Dersin Eğitmeni:

Doç. Dr. Burak GÜRİŞ

(İstanbul Üniversitesi)

Dersin İçeriği: (Güncelleniyor)

 

Doğrusal Olmama Testleri

  • McLeod-Li (1983)
  • Keenan (1985)
  • Tsay (1986)
  • Brock, Dechert ve Scheinkman (1987)
  • Harvey ve Leybourne (2007)
  • Harvey, Leybourne ve Xiao (2008)

Ortalamada Doğrusal Olmayan Modeller

Rejim Değişim Modelleri

  • SETAR model
  • STAR Model
  • MTAR Model

Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri

  • Enders ve Granger(1998)
  • Caner ve Hansen(2001)
  • Kapetanious, Shin ve Snell(2003)
  • Sollis(2009)
  • Kruse(2011)
  • Chong, Hinich, Liew ve Lim(2008)

Çok Rejimli Birim Kök Testleri

  • Kapetanios ve Shin (2006)
  • Bec, Ben Salem ve Carrasco (2004)

Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Testleri

  • Enders ve Siklos(2001)
  • Hansen ve Seo(2002)
  • Seo(2006)
  • Kapetanios, Shin ve Snell (2003)

Eşik Değerli Hata Düzeltme Modelleri

Çok Rejimli Hata Düzeltme Modelleri