Dersin Eğitmenleri:
(İstanbul Üniversitesi)
Süre: Bu program 5 gün x 6 saat üzerinden planlanmıştır.
Ders İçeriği
Ekonometrik Modellerin Tahmini için Temel Kavramlar
Tamsayım, Örnekleme, Örnek, Tahmin, Tahminci, Tahminci özellikleri
Basit Doğrusal Regresyon Modeli
Tahmini, testi ve yorumlanması
Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli
Tahmini, testi ve yorumlanması
Varsayımlardan Sapmalar
Otokorelasyon, Değişen varyans, Çoklu doğrusal bağlılık, Normallik, testleri ve düzeltmesi
Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri
Tam logaritmik, yarı logaritmik, kuadratik ve ters modeller yorumlanması ve esneklik
Tanımlama Hataları
Ramsey Reset testi, d testi, Hausman testi
Dinamik Modeller
Koyck modeli, Almon modeli
Kukla Değişkenler
Kukla değişken kullanımı, Mevsimsellik
Nitel Tercih Modelleri
Doğrusal olasılık modeli, Logit modeli, Probit modeli
Yapısal Değişiklik
Testler, kukla değişken kullanımı, kukla değişkenler ile kriz modellenmesi
Model Seçimi
Cox testi, J testi, BM testi, PE testi
Kullanılacak Program: Eviews
Eviews tarafından yapılamayan testler için hazır kodlar dağıtılacaktır.
Kaynaklar: Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan, Burak Güriş(2013), Eviews ile Temel Ekonometri, DER yayınları
Vogelvang, B. (2005). Econometrics: theory and applications with Eviews. Pearson Education.