Zaman Serileri Analizi

Dersin Eğitmeni:

Doç. Dr. Mehmet Çınar

(Uludağ Üniversitesi)

 

 

Dersin İçeriği

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

 

Zaman Serileri Analizi Semineri için temel ders içeriği aşağıdaki gibidir. Tüm başlıklar ile ilgili başta EViews olmak üzere çeşitli yazılım ve programlama dilleri kullanılacaktır.

 

  1. Zaman Serisi Kalıpları:

Veri Türleri, Zaman serisi verilerin önemi, zaman serileri analizi ile ekonometrik analizler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, zaman serisi kalıpları, grafiksel yaklaşım.

 

  1. Zaman Serisi Süreçleri:

Veri üretme mekanizması, deterministik ve stokastik süreçler, durağanlık ve durağanlık türleri.

 

  1. Zaman Serisi Modelleri:

Otoregresif Modeller (AR), Hareketli Ortalama Modelleri (MA) ve Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri (ARMA) özellikleri ve tahmini.

 

  1. Zaman Serilerinin Modellenmesinde Temel Araçlar

Ortalama, Varyans, Otokovaryans, Otokorelasyon Katsayıları, Kısmi Otokorelasyon Katsayısı, Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Katsayılarının bireysel anlamlılığının sınaması, bileşik anlamlılık sınaması.

 

  1. Zaman Serilerinin Modellenmesinde Box-Jenkins Metodolojisi:

AR, MA ve ARMA modelleri için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi, tahmini ve öngörü (önraporlanması).

 

  1. Birim Kök Testleri

Yeniden Durağanlığın Tanımı, Durağan Olmayan Süreçler, Durağanlık ve Birim Kök ilişkisi, temel birim kök testleri: Dickey-Fuller (DF), Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testleri

 

  1. Diğer Birim Kök Testleri:

ADF-GLS, Phillips-Perron, KPSS, Ng-Perron birim kök testleri, benzerlik ve farklılıklar

 

 

  1. Yapısal Değişime (Kırılmaya) İzin Veren Birim Kök Testleri:

Yapısal kırılmanın anlamı ve önemi, yapısal kırılmasız ve yapısal kırılması birim kök testlerinin karşılaştırılması. Yapısal kırılmada birinci ve ikinci kuşak testler

 

  1. Vektör Otoregresif Modeller (VAR):

Eşanlı denklem modelleri ve VAR arasındaki benzerlik ve farklılıklar, vektör otoregresif (VAR) modellerde yapısal ve indirgenmiş form, VAR modellerinde durağanlık ve kararlılık, VAR modellerinde uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi, etki-tepki fonksiyonu, varyans ayrıştırma analizi, yapısal VAR modeli.

 

  1. Eştümleşme Sınamaları:

Sahte regresyon kavramı, Eştümleşme – Regresyon ilişki ve farklılıkları, yapısal kırılma içermeyen birinci ve ikinci kuşak eştümleşme sınamaları, hata düzeltme modeli (ECM)

 

  1. Yapısal Değişime İzin Veren Eştümleşme Testleri

Yapısal kırılmanın eşbütünleşme testleri üzerindeki etkisi, tekli ve çoklu eştümleşme sınamaları

 

  1. Nedensellik Testleri

Nedensellik kavramı, Regresyon ve Nedensel modeller arasındaki benzerlik ve farklılıklar, nedensellik analizinde uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi, nedensellik sınamaları.