Dersin Eğitmeni:
Sakarya Üniversitesi SBF Ekonometri Bölüm Başkanı
Dersin İçeriği
Bu modülde, zaman serisi analizi ve panel veri analizinde özellikle son 10 yıllık süreçte literatüre kazandırılan doğrusal ve doğrusal olmayan tekniklerin uygulamalarla ile gösterilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu modülün son gününde, uluslar arası eser yayın üretmek için çeşitli önerilerin sunulacağı bir sunum da yapılacaktır.
Eğitimin İçeriği
ADL Threshold Eşbütünleşme Testi
Kesirli Frekanslı Fourier Birim Kök Testi
RALS Birim Kök Testleri (RALS ADF, RALS LM)
RALS Eşbütünleşme Testleri (RALS EG)
Fourier Durağanlık Testi (Fourier KPSS)
Fourier ADF Birim Kök Testi (Enders ve Lee (2012)
Fourier Eşbütünleşme Testi
Doğrusal Modellere Dayalı Fourier Birim Kök Testi; Fourier ADF (Christopoulos ve León-Ledesma (2010)
Doğrusal Olmayan Modellere Dayalı Fourier Birim Kök Testi; Fourier KSS
1,2 ve 3 kırılmalı kesirli (fractional) birim kök testi ve uygun kırılma sayısının seçimi
Kırılmalı – Fourier Panel Durağanlık Testi
Granger & Yoon Saklı Eşbütünleşme Testi
Hatemi-J & Irandoust Saklı Eşbütünleşme Testi
Hatemi-J Panel Saklı Eşbütünleşme Testi
Hacker-Hatemi -J Simetrik Nedensellik Testi
Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi
Asimetrik etki tepki fonksiyonları
Zamanla Değişen Simetrik Nedensellik Testi
Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Testi
Frekans Nedensellik Testi
Panel Frekans Nedensellik Testi
Asimetrik Frekans Nedensellik Testi
Lee ve Lee (2014) Güçlü Engle-Granger Eşbütünleşme Testi
Doğrusal Olmayan ARDL Eşbütünleşme Testi
Panel KSS Birim Kök Testi
Panel Eşikli Birim Kök Testi
Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi
Panel Asimetrik Nedensellik Testi
Zamanla Değişen Panel Nedensellik Testi